The Determinants of CO2 prices in the EU ETS System

Año: 2019

Referencia: Document de treball n.09 - 2019

Autor(es): Yuliya Lovcha , Alejandro Pérez-Laborda y Sikora, I.

Edición papel: ISSN 1576-3382

Edición electrónica: ISSN 1988-0820

Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns

Año: 2018

Referencia: Document de treball n.16-2018

Autor(es): Yuliya Lovcha y Alejandro Pérez-Laborda

Edición papel: ISSN 1576-3382

Edición electrónica: ISSN 1988-0820

Frequency-Domain Estimation as an Alternative to Pre-Filtering External Cycles in Structural VAR Analysis

Referencia: Document de treball n.30- 2016

Autor(es): Yuliya Lovcha y Alejandro Pérez-Laborda

Edición papel: ISSN 1576-3382

Edición electrónica: ISSN 1988-0820

On the invertibility of seasonally adjusted series

Año: 2016

Referencia: Document de treball n.11- 2016

Autor(es): Luis Gil Alana , Alejandro Pérez-Laborda y Yuliya Lovcha

Edición papel: ISSN 1576-3382

Edición electrónica: ISSN 1988-0820

Structural shocks and dinamic elasticities in a long memory model of the US gasoline retail market

Año: 2016

Referencia: Document de treball n.10- 2016

Autor(es): Yuliya Lovcha y Alejandro Pérez-Laborda

Edición papel: ISSN 1576-3382

Edición electrónica: ISSN 1988-0820

The Variance-Frequency Decomposition as an Instrument for VAR Identification: an Application to Technology Shocks

Año: 2016

Referencia: Document de treball n.9- 2016

Autor(es): Yuliya Lovcha y Alejandro Pérez-Laborda

Edición papel: ISSN 1576-3382

Edición electrónica: ISSN 1988-0820

Hours worked - Productivity puzzle: identification in fractional integration settings

Año: 2013

Referencia: Document de treball n.03 - 2013

Autor(es): Yuliya Lovcha y Alejandro Pérez-Laborda

Edición papel: ISSN 1576-3382

Edición electrónica: ISSN 1988-0820

A fractionally integrated approach to monetary policy and inflation dynamics

Año: 2013

Referencia: Document de treball n.02 - 2013

Autor(es): Yuliya Lovcha y Alejandro Pérez-Laborda

Edición papel: ISSN 1576-3382

Edición electrónica: ISSN 1988-0820